Внутрибиржевой арбитраж
Внутрибиржевой арбитраж является одним из наиболее загадочных понятий на финансовых рынках. Каждый трейдер-новичок и опытный инвестор мечтает построить функционирующую арбитражную стратегию, но удается это только единицам. Реальные арбитражники предпочитают не распространяться о своем опыте, а попадающие в публикации примеры являются давно отработанным материалом. Что же такое внутрибиржевой арбитраж и как получить заработок на арбитраже криптовалют?
Что такое арбитраж на криптовалютном рынке и почему это важно?
Арбитраж – это торговая стратегия, которая позволяет получить прибыль с минимальным или нулевым риском за максимально короткий промежуток времени. Он основан на существовании разных цен на один и тот же актив или связанные активы на разных площадках. Фактически речь идет о хорошо знакомом всем классическом принципе «купи дешево, продай дорого», но на практике все несколько сложнее.
Арбитраж криптовалют может быть межбиржевым и внутрибиржевым.
Межбиржевой арбитраж
Межбиржевой арбитраж основан на разнонаправленных сделках по одному активу на двух разных биржевых площадках. Например, трейдер видит, что в один и тот же момент времени разница курса пары GMT/USDT на бирже Binance и бирже FTX составляет 0.0005$ - он совершает покупку на площадке с минимальным курсом и продажу на площадке с максимальным, получая практически безрисковую сделку.
Сложность межбиржевого арбитража заключается в том, что разрывы в цене, которые использует трейдер, возникают на очень короткое время, а для их нахождения необходимо использовать алгоритмизированные решения. Кроме того, трейдеру придется заплатить комиссию на обеих площадках, а время проведения транзакций может затянуться.
Внутрибиржевой арбитраж и почему это возможно?
Внутридневной арбитраж отличается тем, что все операции осуществляются в рамках одной биржи. В зависимости от количества задействованных активов он может быть треугольным или четырёхугольным.
Треугольный арбитраж криптовалют существует благодаря наличию на одной бирже нескольких обменных рынков. Например, внутрибиржевой арбитраж на Binance может выглядеть следующим образом – трейдер заводит на площадку доллары США, покупает за них биткойны на спотовом рынке и продает их дороже через Р2Р. Разница в курсах в большинстве случаев минимальная, но за счет объема сделки можно получить значительную прибыль.
В четырехугольном арбитраже используется четыре типа активов. Например, трейдер заводит на площадку доллары США, покупает на них биткойны, обменивает биткойны на эфириум, а эфириум меняет обратно на доллары. Из-за незначительной разницы обменных курсов в каждом звене цепочки формируется прибыль.
Главными плюсами внутрибиржевого арбитража являются:
• минимальные затраты на комиссию – трейдеру не требуется переводить средства между разными биржами;
• минимальные затраты времени – все транзакции осуществляются в пределах одной площадки.
К сожалению, арбитраж остается достаточно редким явлением из-за высокого уровня ликвидности криптовалютного рынка – возникающие разрывы имеют небольшие размеры в считанные доли процентов и очень быстро закрываются.
Оптимальным путем решения этой проблемы является использование сканера – специального программного обеспечения, ботов, мобильных приложений или сайтов, которые в автоматическом режиме сверяют котировки и вычисляют диспропорции в стоимости активов. Арбитраж криптовалют сканером позволяет одновременно отслеживать большое количество курсов по одной или нескольким площадкам, выбирая оптимальные решения с максимальной маржей.
Подводные камни внутрибиржевого арбитража
Прежде чем ринуться на поиски рыночных разрывов, трейдерам и инвесторам необходимо знать несколько важных нюансов арбитражных стратегий:
1. Для внутрибиржевого арбитража лучше выбирать площадки с минимальным спредом и комиссией.
2. Основная проблема сканеров – запаздывание с обновлением котировок, поэтому трейдерам необходимо проверять все сделки, условия и комиссию перед открытием.
3. Прежде чем вкладывать все средства сразу, стоит попрактиковаться небольшими суммами.
4. Арбитражные стратегии требуют продуманной системы управления капиталом и риск-менеджмента.
5. Практически все треугольные и четырехугольные связки быстро теряют свою эффективность, поэтому трейдеру необходимо все время искать новые.
6. Арбитраж требует серьезного торгового капитала, так как прибыль в каждой транзакции минимальна.
Итак, внутрибиржевой арбитраж криптовалют — это метод получения прибыли, который заключается в поиске курсовых расхождений на одной площадке. Несмотря на доходность в доли процентов, он остается одним из наиболее выгодных методов трейдинга, так как позволяет работать как на растущем, так и на падающем рынках. В арбитраже отсутствуют устойчивые схемы, поэтому инвесторам и трейдерам необходимо готовиться к постоянному труду, использованию торговых советников, роботов и сканеров.